Metzler Asset Management GMBH Frankfurt am Main – Halbjahresbericht Metzler Basisportfolio 2 B DE000A2DR3N6 –

von Legite

Artikel

Metzler Asset Management GMBH

Frankfurt am Main

Metzler Basisportfolio 2
Halbjahresbericht
zum
29. Februar 2024

Metzler Basisportfolio 2

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte Tageswert
in EUR
% Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 141.547.492,29 100,00
1. Anleihen 140.320.234,27 99,14
< 1 Jahr 36.643.250,08 25,89
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre 85.032.044,19 60,07
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre 15.646.950,00 11,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre 2.997.990,00 2,12
2. Bankguthaben 291.511,39 0,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände 935.746,63 0,66
II. Verbindlichkeiten -3.696,91 0,00
III. Fondsvermögen 141.543.795,38 100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
29.02.2024
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 140.320.234,27 99,14
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 125.740.808,27 88,84
Verzinsliche Wertpapiere EUR 125.740.808,27 88,84
5,0260 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024)
DE000A14JZQ0
EUR 2.750 0 0 % 100,650 2.767.875,00 1,96
4,8280 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025)
DE000A14JZM9
EUR 3.500 0 0 % 101,360 3.547.600,00 2,51
4,8620 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
DE000A14JZT4
EUR 6.000 0 0 % 102,350 6.141.000,00 4,34
5,1180 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
DE000A14JZU2
EUR 1.500 1.500 0 % 102,632 1.539.480,00 1,09
3,9380 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2028)
DE000A14JZW8
EUR 1.500 1.500 0 % 100,132 1.501.980,00 1,06
3,9430 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(2025)A.462
DE000A13R624
EUR 400 400 0 % 100,095 400.380,00 0,28
4,6420 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2025)A.525
DE000A289LB4
EUR 2.500 0 0 % 101,038 2.525.950,00 1,78
4,4250 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.516
DE000A2NB9X8
EUR 2.500 2.500 0 % 101,052 2.526.300,00 1,78
4,6360 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.522
DE000A289K89
EUR 2.500 500 0 % 101,423 2.535.575,00 1,79
4,8250 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2026)A.534
DE000A3H2Y40
EUR 3.000 0 0 % 101,932 3.057.960,00 2,16
4,6120 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2027)A.539
DE000A3H2Y99
EUR 2.000 0 0 % 101,519 2.030.380,00 1,43
0,2500 % Berlin, Land Landessch.v. 2015(2025) Ausg.465
DE000A14J3F7
EUR 1.078 0 0 % 96,485 1.040.108,30 0,73
4,6450 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.21(25)
DE000A3E5SH3
EUR 3.500 0 0 % 101,242 3.543.470,00 2,50
4,0260 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(27)
DE000A30V6W9
EUR 2.000 0 0 % 100,149 2.002.980,00 1,42
4,0710 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28)
DE000A3E5SR2
EUR 2.000 2.000 0 % 100,155 2.003.100,00 1,42
3,9010 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29)
DE000A30V604
EUR 3.000 3.000 0 % 99,933 2.997.990,00 2,12
3,9750 % Erste Abwicklungsanstalt FLR MTN Nts. v.15(25)
DE000EAA0TA2
EUR 1.500 0 0 % 100,007 1.500.105,00 1,06
4,5980 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)
DE000A2LQPA5
EUR 4.600 0 0 % 101,420 4.665.320,00 3,30
4,8280 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)
DE000A2LQPG2
EUR 2.500 0 0 % 102,510 2.562.750,00 1,81
4,7820 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)
DE000A2LQPM0
EUR 6.000 0 0 % 102,626 6.157.560,00 4,35
4,0920 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2302 v.23(26)
DE000A1RQEJ9
EUR 3.000 0 0 % 100,166 3.004.980,00 2,12
0,5000 % Hessen, Land Schatzanw. S.1509 v.2015(2025)
DE000A1RQCL9
EUR 1.700 0 0 % 97,150 1.651.550,00 1,17
0,2500 % Hessen, Land Schatzanw. S.1512 v.2015(2025)
DE000A1RQCP0
EUR 760 0 0 % 96,147 730.717,20 0,52
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)
DE000A1RQD19
EUR 946 0 0 % 98,073 927.770,58 0,66
5,4150 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)
DE000A2YN090
EUR 5.500 0 0 % 102,523 5.638.765,00 3,98
4,9220 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.223 v.22(26)
DE000A289KP6
EUR 4.000 0 0 % 102,581 4.103.240,00 2,90
4,8980 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28)
DE000A289KR2
EUR 3.000 0 0 % 103,493 3.104.790,00 2,19
3,9450 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26)
DE000A30V240
EUR 1.700 1.700 0 % 100,033 1.700.561,00 1,20
1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)
DE000A13R889
EUR 1.750 0 0 % 98,523 1.724.152,50 1,22
5,9220 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3170 v.21(26)
DE000A3KK5Z2
EUR 3.000 0 0 % 104,060 3.121.800,00 2,21
5,6570 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3213 v.22(26)
DE000A3MQP67
EUR 3.500 0 0 % 103,398 3.618.930,00 2,56
1,2500 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1147 v.14(24)
DE000LFA1479
EUR 3.000 0 0 % 98,534 2.956.020,00 2,09
2,1250 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1206 v.22(26)
DE000LFA2063
EUR 1.200 1.200 0 % 97,847 1.174.164,00 0,83
4,0200 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583
DE000A12T9W9
EUR 4.500 0 0 % 100,086 4.503.870,00 3,18
4,1750 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584
DE000A161HQ1
EUR 800 800 0 % 100,333 802.664,00 0,57
3,9320 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585
DE000A3823X1
EUR 3.000 3.000 0 % 99,916 2.997.480,00 2,12
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878
DE000A2G9G15
EUR 1.107 0 0 % 95,017 1.051.838,19 0,74
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895
DE000A289NY2
EUR 1.000 0 0 % 95,188 951.880,00 0,67
4,1850 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.10(25) R.1038
DE000NRW20Q0
EUR 1.500 1.500 0 % 100,203 1.503.045,00 1,06
4,1350 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.14(24) R.1324
DE000NRW0FT5
EUR 3.500 0 0 % 100,135 3.504.725,00 2,48
4,0520 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.14(24) R.1330
DE000NRW0FZ2
EUR 2.500 0 0 % 100,066 2.501.650,00 1,77
0,7500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(27) R.1346
DE000NRW0GG0
EUR 700 700 0 % 93,866 657.062,00 0,46
5,4200 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024)
DE000RLP1312
EUR 4.000 0 0 % 100,569 4.022.760,00 2,84
4,7290 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25)
DE000A289KC4
EUR 4.500 0 0 % 100,975 4.543.875,00 3,21
4,6560 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)
DE000A289KD2
EUR 2.250 2.250 0 % 101,819 2.290.927,50 1,62
4,6560 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26)
DE000A289J82
EUR 2.300 0 0 % 101,712 2.339.376,00 1,65
3,9370 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2
DE000SHFM436
EUR 1.600 0 0 % 100,052 1.600.832,00 1,13
4,0960 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1
DE000SHFM915
EUR 2.000 2.000 0 % 100,312 2.006.240,00 1,42
0,3750 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(24) A.1
DE000SHFM626
EUR 2.000 0 0 % 97,864 1.957.280,00 1,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 14.579.426,00 10,30
Verzinsliche Wertpapiere EUR 14.579.426,00 10,30
4,6640 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.16 v.20(25)
DE000A2TR158
EUR 5.900 900 0 % 100,938 5.955.342,00 4,21
4,5840 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24)
DE000A2TR166
EUR 4.000 0 0 % 100,495 4.019.800,00 2,84
3,9450 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26)
DE000A30VNR5
EUR 1.600 1.600 0 % 99,964 1.599.424,00 1,13
4,4380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24)
DE000A2TR141
EUR 3.000 0 0 % 100,162 3.004.860,00 2,12
Summe Wertpapiervermögen EUR 140.320.234,27 99,14
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 291.511,39 0,21
Bankguthaben EUR 291.511,39 0,21
EUR – Guthaben bei:
B. Metzler seel Sohn & Co. AG EUR 291.511,39 % 100,000 291.511,39 0,21
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 935.746,63 0,66
Zinsansprüche EUR 935.746,63 935.746,63 0,66
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.696,91 0,00
Verwahrstellenvergütung EUR -1.400,11 -1.400,11 0,00
Lagerstellenkosten EUR -2.296,80 -2.296,80 0,00
Fondsvermögen EUR 141.543.795,38 100,001)
Metzler Basisportfolio 2B
Anteilwert EUR 100,46
Ausgabepreis EUR 105,48
Rücknahmepreis EUR 100,46
Anzahl Anteile STK 1.409.000

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS1489409679 EUR 0 2.000
2,1250 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1144 v.14(24) DE000LFA1446 EUR 0 2.000
5,9520 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024) DE000RLP1296 EUR 0 4.500
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(24) A.1 DE000SHFM725 EUR 0 1.200
Nichtnotierte Wertpapiere*)
Verzinsliche Wertpapiere
4,1120 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(2023)A.494 DE000A2AAPN5 EUR 0 4.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/​09 f.20.09.23 DE0001030880 EUR 0 4.000
0,0100 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23) DE000EAA0541 EUR 0 2.400
5,2620 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3160 v.20(23) DE000A2E4UM3 EUR 0 3.500
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(23) Ausg.874 DE000A2GSD76 EUR 0 1.000

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Metzler Basisportfolio 2B

Anteilwert EUR 100,46
Ausgabepreis EUR 105,48
Rücknahmepreis EUR 100,46
Anzahl Anteile STK 1.409.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Renten mit einem Poolfaktor werden die Kurse nicht um den Poolfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen.

Für Renten mit einem Inflationsanteil werden die Kurse nicht um den Inflationsfaktor bereinigt, nur der Kurswert wird bereinigt ausgewiesen.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitpunkt sicherstellen.

Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/​2013 nichts anderes ergibt.

Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge.

Negative Habenzinsen werden als Aufwand unter den sonstigen Aufwendungen dargestellt.

Die Ertragspositionen werden einschließlich des jeweils angefallenen Ertragsausgleichs ausgewiesen. Der Ertragsausgleich auf die Aufwendungen wird kumuliert auf den Gesamtbetrag der Aufwendungen ermittelt und unter den sonstigen Aufwendungen als Aufwandsausgleich ausgewiesen.

Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten.

Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z.B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

 

Frankfurt am Main, den 28. März 2024

Metzler Asset Management GmbH

Die Geschäftsführung

 

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