Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Köln – Halbjahresbericht zum 29. Februar 2024 Lupus Alpha Return -R-;Lupus Alpha Return -I- DE000A0MS734; DE000A0MS726 –

von Legite

Artikel

Köln

Lupus Alpha Return

Halbjahresbericht zum 29. Februar 2024

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 105.332.474,29 100,06
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 86.518.777,79 82,18
Gedeckte Schuldverschreibungen 80.656.177,79 76,62
Staatlich garantierte Anlagen 5.862.600,00 5,57
3. Derivate 15.637.686,74 14,85
Aktienindex-Derivate 10.900.158,18 10,35
Derivate auf einzelne Wertpapiere 4.737.528,56 4,50
4. Forderungen 454.583,34 0,43
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 2.721.426,42 2,59
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Verbindlichkeiten -59.217,39 -0,06
Sonstige Verbindlichkeiten -59.217,39 -0,06
III. Fondsvermögen 105.273.256,90 100,00 *)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 29.02.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 83.598.877,79 79,41
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 83.598.877,79 79,41
0​,​0​1​0​0 ​% ​B​K​.​N​O​V​A ​S​C​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​2​0​-​2​5 ​M​T​N
XS2138444661
EUR 3.500.000 3.500.000 % 96,180 3.366.287,05 3,20
0​,​0​1​0​0 ​% ​D​T​.​P​F​D​B​R​B​K​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​5​2​9​2 ​M​T​N
DE000A2YNVM8
EUR 3.000.000 3.000.000 % 93,666 2.809.986,00 2,67
0​,​0​1​0​0 ​% ​L​B ​H​E​S​S​.​-​T​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​S​.​H​3​4​2 ​M​T​N
XS2106576494
EUR 2.500.000 2.500.000 % 96,790 2.419.750,00 2,30
0​,​0​1​0​0 ​% ​U​N​I​C​R​E​D​.​B​K​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​9​-​2​4 ​M​T​N
DE000HV2AST3
EUR 2.500.000 1.000.000 % 98,000 2.450.000,00 2,33
0​,​0​5​0​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​R​.​1​1​8​8 ​M​T​N
DE000A2AAW12
EUR 1.070.000 1.070.000 % 97,220 1.040.254,00 0,99
0​,​1​2​5​0 ​% ​B​P​C​E ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​2​0​-​2​5 ​M​T​N
FR0013505096
EUR 1.800.000 1.800.000 % 96,259 1.732.661,28 1,65
0​,​2​5​0​0 ​% ​A​.​N​.​Z​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​2​2​-​2​5 ​M​T​N
XS2456253082
EUR 2.000.000 2.000.000 % 96,519 1.930.375,20 1,83
0​,​2​5​0​0 ​% ​B​A​Y​.​L​B ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​8​-​2​4 ​M​T​N
DE000BLB6JF8
EUR 3.500.000 3.500.000 % 98,200 3.437.000,00 3,26
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​B​B​W ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​S​.​7​9​1 ​M​T​N
DE000LB1M2X2
EUR 2.000.000 2.000.000 % 97,100 1.942.000,00 1,84
0​,​2​5​0​0 ​% ​N​O​R​D​.​L​B ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​S​.​4​9​9 ​M​T​N
DE000DHY4994
EUR 1.800.000 1.800.000 % 97,320 1.751.760,00 1,66
0​,​3​7​5​0 ​% ​C​I​E ​D​.​F​I​N​.​F​O​N​. ​P​F​E ​V​.​1​7​-​2​4 ​M​T​N
FR0013281748
EUR 3.000.000 3.000.000 % 97,430 2.922.900,00 2,78
0​,​3​7​5​0 ​% ​J​Y​S​K​E ​R​E​A​L​K​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​9​-​2​5 ​M​T​N
XS1961126775
EUR 3.500.000 3.500.000 % 96,459 3.376.058,70 3,21
0​,​3​7​5​0 ​% ​N​O​R​D​.​L​B ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​S​.​4​8​6 ​M​T​N
DE000DHY4861
EUR 1.000.000 1.000.000 % 95,968 959.679,00 0,91
0​,​3​7​5​0 ​% ​S​R​-​B​O​L​I​G​K​R​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N
XS1692489583
EUR 2.306.000 2.306.000 % 98,010 2.260.110,60 2,15
0​,​5​0​0​0 ​% ​C​C​F ​S​F​H ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
FR0013329638
EUR 2.500.000 2.500.000 % 96,524 2.413.104,50 2,29
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​E​X​I​A ​M​T​N ​V​.​1​8​-​2​5
XS1751347946
EUR 3.000.000 3.000.000 % 97,240 2.917.200,00 2,77
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​T​.​P​F​D​B​R​B​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​R​.​1​5​2​8​0 ​M​T​N
DE000A2GSLL7
EUR 2.500.000 1.100.000 % 99,170 2.479.250,00 2,36
0​,​5​0​0​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​R​.​1​2​0​5 ​M​T​N
DE000A2G9HE4
EUR 3.500.000 3.500.000 % 95,223 3.332.788,20 3,17
0​,​5​0​0​0 ​% ​L​E​E​D​S ​B​.​S​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N
XS1640668353
EUR 975.000 % 98,830 963.592,50 0,92
0​,​5​0​0​0 ​% ​S​A​N​T​A​N​D​E​R ​U​K ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1748479919
EUR 3.000.000 3.000.000 % 97,180 2.915.400,00 2,77
0​,​5​0​0​0 ​% ​S​O​C​.​G​É​N​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​8​-​2​5 ​M​T​N
FR0013383585
EUR 2.000.000 2.000.000 % 97,140 1.942.800,00 1,85
0​,​5​0​0​0 ​% ​S​P​.​B​K​.​1 ​B​O​L​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1760129608
EUR 2.000.000 2.000.000 % 97,130 1.942.600,00 1,85
0​,​5​0​0​0 ​% ​S​W​E​D​.​C​O​V​.​B​D​. ​P​F​E ​V​.​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1759602953
EUR 3.000.000 3.000.000 % 97,110 2.913.300,00 2,77
0​,​6​2​5​0 ​% ​B​N​P ​F​O​R​T​I​S ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
BE0002614924
EUR 1.000.000 1.000.000 % 95,513 955.132,20 0,91
0​,​6​2​5​0 ​% ​T​O​R​O​N​T​O​-​D​.​B​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1832967019
EUR 3.000.000 3.000.000 % 96,333 2.889.982,20 2,75
0​,​7​5​0​0 ​% ​C​I​E ​D​.​F​I​N​.​F​O​N​. ​P​F​E ​V​.​1​5​-​2​5 ​M​T​N
FR0012447696
EUR 1.000.000 1.000.000 % 97,420 974.200,00 0,93
0​,​7​5​0​0 ​% ​N​A​T​.​B​.​C​A​N​A​D​A ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1790961962
EUR 3.500.000 3.500.000 % 96,980 3.394.294,40 3,22
0​,​7​5​0​0 ​% ​S​P​.​B​K​.​V​.​B​K​R​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1781811143
EUR 1.500.000 1.500.000 % 97,119 1.456.786,65 1,38
0​,​8​7​5​0 ​% ​B​N​P ​P​A​R​I​B​.​H​L ​S​F​H ​P​F​E ​1​4​-​2​4 ​M​T​N
FR0012300754
EUR 1.600.000 % 97,970 1.567.520,00 1,49
1​,​1​2​5​0 ​% ​C​I​E ​D​.​F​I​N​.​F​O​N​. ​P​F​E ​V​.​1​5​-​2​5 ​M​T​N
FR0012801512
EUR 1.100.000 1.100.000 % 96,900 1.065.901,76 1,01
1​,​2​5​0​0 ​% ​B​E​R​L​I​N ​H​Y​P ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​2​2​-​2​5
DE000BHY0GK6
EUR 3.548.000 3.548.000 % 96,819 3.435.133,15 3,26
1​,​2​5​0​0 ​% ​D​E​X​I​A ​M​T​N ​V​.​1​4​-​2​4
XS1143093976
EUR 3.000.000 3.000.000 % 98,180 2.945.400,00 2,80
2​,​7​5​0​0 ​% ​L​B​B​W ​Ö​P​F​. ​V​.​2​2​-​2​4 ​M​T​N
DE000LB381U7
EUR 1.000.000 1.500.000 500.000 % 99,380 993.800,00 0,94
3​,​2​0​5​0 ​% ​A​.​N​.​Z​. ​(​L​D​N​.​B​R​.​) ​P​F​E ​2​2​-​2​4 ​M​T​N
XS2555209035
EUR 3.000.000 % 99,530 2.985.900,00 2,84
3​,​4​5​7​0 ​% ​W​E​S​T​P​A​C ​B​K​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​2​3​-​2​5 ​M​T​N
XS2606993694
EUR 2.500.000 2.500.000 % 99,706 2.492.649,00 2,37
4​,​0​0​0​0 ​% ​C​R​É​D​.​A​G​.​H​L ​M​C​O​V​. ​V​.​1​0​-​2​5
FR0010920900
EUR 3.000.000 3.000.000 % 100,605 3.018.161,40 2,87
5​,​3​7​5​0 ​% ​C​.​F​R​A​N​.​F​I​N​.​L​O​C​A​L ​P​F​E ​0​9​-​2​4 ​M​T​N
FR0010775486
EUR 1.200.000 1.200.000 % 100,430 1.205.160,00 1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.919.900,00 2,77
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 2.919.900,00 2,77
0​,​2​5​0​0 ​% ​S​A​N​T​.​C​.​B​K​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N
XS1727499680
EUR 3.000.000 3.000.000 % 97,330 2.919.900,00 2,77
Summe Wertpapiervermögen 86.518.777,79 82,18
Derivate 15.637.686,74 14,85
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte 4.737.528,56 4,50
Optionsrechte auf Aktien
C ​A​S​M​L ​H​O​L​D​I​N​G ​6​0​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 400 EUR 297,350 118.940,00 0,11
C ​I​B​E​R​D​R​O​L​A ​1​0​,​5 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 24.100 EUR 0,750 18.075,00 0,02
C ​L​’​O​R​É​A​L ​4​0​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 600 EUR 62,260 37.356,00 0,04
C ​L​V​M​H ​6​4​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 400 EUR 226,740 90.696,00 0,09
C ​N​E​S​T​L​É ​8​8 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 2.700 CHF 6,260 17.737,43 0,02
C ​R​I​O ​T​I​N​T​O ​6​7​.​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 4.200 USD 4,221 16.382,00 0,02
C ​R​O​C​H​E ​H​O​L​D​I​N​G ​2​2​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 1.000 CHF 18,140 19.036,63 0,02
C ​S​A​P ​1​2​5 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 2.000 EUR 51,490 102.980,00 0,10
C ​S​C​H​N​E​I​D​E​R ​E​L​E​C​T​R​I​C ​1​6​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 1.600 EUR 54,520 87.232,00 0,08
C ​S​I​E​M​E​N​S ​1​5​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 1.800 EUR 41,260 74.268,00 0,07
C ​T​E​X​A​S ​I​N​S​T​R​U​M​E​N​T​S ​1​5​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.800 USD 24,580 40.884,44 0,04
C ​U​N​I​L​E​V​E​R ​4​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 6.300 EUR 6,210 39.123,00 0,04
C ​V​I​N​C​I ​1​0​0 ​2​0​1​2​2​4
EUREX
STK 2.500 EUR 20,140 50.350,00 0,05
C​A​L​L ​A​B​B​O​T​T ​L​A​B​O​R​A​T​O​R​I​E​S ​1​0​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.700 USD 24,140 60.230,10 0,06
C​A​L​L ​A​B​B​V​I​E ​1​4​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.900 USD 40,498 71.104,05 0,07
C​A​L​L ​A​C​C​E​N​T​U​R​E ​3​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 900 USD 75,744 62.994,68 0,06
C​A​L​L ​A​D​O​B​E ​5​3​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 500 USD 99,465 45.957,17 0,04
C​A​L​L ​A​D​V​A​N​C​E​D ​M​I​C​R​O ​D​E​V​I​C​E​S ​1​3​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.100 USD 72,414 140.525,83 0,13
C​A​L​L ​A​L​A​M​O​S ​G​O​L​D ​I​N​C ​1​2​,​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 24.000 USD 1,575 34.930,46 0,03
C​A​L​L ​A​M​A​Z​O​N​.​C​O​M ​1​3​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.100 USD 52,060 101.026,85 0,10
C​A​L​L ​A​M​G​E​N ​2​6​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.000 USD 36,422 33.656,98 0,03
C​A​L​L ​A​P​P​L​E ​1​7​5 ​1​2​/​​2​4
CBOE
STK 1.700 USD 21,673 34.047,29 0,03
C​A​L​L ​A​P​P​L​I​E​D ​M​A​T​E​R​I​A​L​S ​1​4​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.000 USD 67,273 124.331,75 0,12
C​A​L​L ​A​U​T​O​M​. ​D​A​T​A ​P​R​O​C​. ​D​L ​-​,​1​0 ​2​1​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.300 USD 49,165 59.062,51 0,06
C​A​L​L ​B​O​O​K​I​N​G ​H​O​L​D​. ​3​2​0​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 100 USD 584,904 54.050,13 0,05
C​A​L​L ​B​R​O​A​D​C​O​M ​1​0​0​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 300 USD 368,974 102.289,20 0,10
C​A​L​L ​C​A​N​A​D​I​A​N ​N​A​T​I​O​N​A​L ​R​A​I​L​W​A​Y ​1​1​5 ​0​7​/​​2​4
CBOE
STK 2.500 USD 17,350 40.082,24 0,04
C​A​L​L ​C​A​T​E​R​P​I​L​L​A​R ​2​7​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.100 USD 81,660 83.007,18 0,08
C​A​L​L ​C​I​S​C​O ​S​Y​S​T​E​M​S ​4​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 6.100 USD 6,172 34.791,11 0,03
C​A​L​L ​C​O​M​C​A​S​T ​N​E​W ​4​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 7.000 USD 5,837 37.759,83 0,04
C​A​L​L ​C​O​S​T​C​O ​W​H​O​L​E​S​A​L​E ​5​9​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 500 USD 184,025 85.027,26 0,08
C​A​L​L ​D​A​N​A​H​E​R ​2​1​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.300 USD 58,504 70.281,57 0,07
C​A​L​L ​D​E​E​R​E​&​C​O​. ​3​6​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 800 USD 42,055 31.089,59 0,03
C​A​L​L ​E​A​T​O​N ​C​O​R​P​O​R​A​T​I​O​N ​2​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.300 USD 80,050 96.165,04 0,09
C​A​L​L ​E​L​I ​L​I​L​L​Y​&​C​O​. ​5​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 500 USD 264,076 122.014,46 0,12
C​A​L​L ​E​N​B​R​I​D​G​E ​3​2​,​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 8.300 USD 3,280 25.156,56 0,02
C​A​L​L ​G​E​N​E​R​A​L ​M​O​T​O​R​S ​3​3 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 8.400 USD 10,360 80.417,69 0,08
C​A​L​L ​G​O​O​G​L​E ​1​2​5 ​1​2​/​​2​4
CBOE
STK 2.200 USD 24,800 50.418,35 0,05
C​A​L​L ​H​A​L​L​I​B​U​R​T​O​N ​3​2 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 8.700 USD 6,370 51.210,33 0,05
C​A​L​L ​I​B​M ​1​4​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.900 USD 44,528 78.180,13 0,07
C​A​L​L ​I​N​T​E​L ​4​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 6.300 USD 5,575 32.456,22 0,03
C​A​L​L ​I​N​T​U​I​T ​5​6​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 500 USD 150,736 69.646,72 0,07
C​A​L​L ​J​O​H​N​S​O​N​&​J​O​H​N​S​O​N ​1​4​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.900 USD 26,522 46.566,90 0,04
C​A​L​L ​L​A​M ​R​E​S​E​A​R​C​H ​7​0​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 400 USD 293,270 108.402,86 0,10
C​A​L​L ​L​I​N​D​E ​3​7​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 800 USD 98,100 72.522,29 0,07
C​A​L​L ​M​A​R​A​T​H​O​N ​P​E​T​R​O​L​E​U​M ​1​3​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.000 USD 43,250 79.933,47 0,08
C​A​L​L ​M​C​D​O​N​A​L​D​’​S ​2​6​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.100 USD 40,850 41.523,82 0,04
C​A​L​L ​M​E​R​C​K ​9​7​,​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.600 USD 32,755 78.698,44 0,07
C​A​L​L ​M​E​T​A ​P​L​A​T​F​O​R​M​S ​3​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 900 USD 191,881 159.582,73 0,15
C​A​L​L ​M​I​C​R​O​S​O​F​T ​3​3​5 ​1​2​/​​2​4
CBOE
STK 800 USD 98,746 72.999,57 0,07
C​A​L​L ​N​E​T​F​L​I​X ​4​4​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 600 USD 199,760 110.757,07 0,11
C​A​L​L ​N​E​W​M​O​N​T ​M​I​N​I​N​G ​3​7​,​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 7.600 USD 2,100 14.748,42 0,01
C​A​L​L ​N​I​K​E ​9​7​,​5 ​1​2​/​​2​4
CBOE
STK 3.000 USD 15,170 42.055,45 0,04
C​A​L​L ​N​V​I​D​I​A ​4​4​0 ​1​2​/​​2​4
CBOE
STK 600 USD 378,513 209.867,32 0,20
C​A​L​L ​O​R​A​C​L​E ​9​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.900 USD 24,210 64.879,44 0,06
C​A​L​L ​P​E​P​S​I​C​O ​1​5​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.800 USD 22,450 37.342,83 0,04
C​A​L​L ​P​F​I​Z​E​R ​2​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 10.400 USD 3,503 33.661,73 0,03
C​A​L​L ​P​H​I​L​L​I​P​S ​6​6 ​1​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.300 USD 30,028 63.820,62 0,06
C​A​L​L ​Q​U​A​L​C​O​M​M ​1​3​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.200 USD 37,297 75.824,02 0,07
C​A​L​L ​S​A​L​E​S​F​O​R​C​E​.​C​O​M ​2​4​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.200 USD 87,729 97.283,33 0,09
C​A​L​L ​S​E​R​V​I​C​E ​N​O​W ​6​3​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 400 USD 203,329 75.157,34 0,07
C​A​L​L ​T​E​S​L​A ​M​O​T​O​R​S ​I​N​C ​2​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.300 USD 32,475 39.012,61 0,04
C​A​L​L ​T​H​E ​C​O​C​A​-​C​O​L​A ​5​2​,​5 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 5.100 USD 8,753 41.251,49 0,04
C​A​L​L ​T​H​E ​H​O​M​E ​D​E​P​O​T ​3​1​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 900 USD 83,220 69.212,22 0,07
C​A​L​L ​T​H​E ​P​R​O​C​T​E​R ​& ​G​A​M​B​L​E ​1​3​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.100 USD 32,801 63.653,01 0,06
C​A​L​L ​T​H​E​R​M​O ​F​I​S​H​E​R ​S​C​I​E​N​T​I​F​I​C ​4​8​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 600 USD 122,976 68.184,10 0,06
C​A​L​L ​U​N​I​O​N ​P​A​C​I​F​I​C ​2​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.300 USD 46,873 56.309,59 0,05
C​A​L​L ​U​N​I​T​E​D​H​E​A​L​T​H ​G​R​O​U​P ​4​7​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 600 USD 64,158 35.572,52 0,03
C​A​L​L ​U​P​S ​1​4​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.900 USD 18,363 32.241,09 0,03
C​A​L​L ​V​A​L​E​R​O ​E​N​E​R​G​Y ​1​2​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 2.400 USD 30,750 68.197,57 0,06
C​A​L​L ​W​A​L​-​M​A​R​T ​S​T​O​R​E​S ​4​6​,​6​7 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 5.700 USD 13,952 73.490,84 0,07
C​A​L​L ​W​A​S​T​E ​M​A​N​A​G​E​M​E​N​T ​1​6​0 ​0​1​/​​2​5
CBOE
STK 1.700 USD 50,800 79.804,09 0,08
Aktienindex-Derivate
Optionsrechte 10.900.158,18 10,35
Optionsrechte auf Aktienindices
C​A​L​L ​E​U​R​O ​S​T​O​X​X ​5​0 ​4​0​5​0 ​1​2​/​​2​4
EUREX
STK 283 EUR 893,000 2.527.190,00 2,40
C​A​L​L ​H​A​N​G ​S​E​N​G ​C​H​I​N​A ​E​N​T​.​I​N​D​. ​5​4​0​0 ​1​2​/​​2​4
HFE
STK 49 HKD -18.219,05 -0,02
C​A​L​L ​H​A​N​G ​S​E​N​G ​I​N​D​E​X ​1​5​8​0​0 ​1​2​/​​2​4
HFE
STK 26 HKD -42.965,57 -0,04
C​A​L​L ​N​I​K​K​E​I ​2​2​5 ​S​T​O​C​K ​A​V​E​R​A​G​E ​3​0​0​0​0 ​1​2​/​​2​4
OSE
STK 28 JPY 9.085,000 1.570.582,36 1,49
C​A​L​L ​S​&​P ​5​0​0 ​4​3​0​0 ​1​2​/​​2​4
CBOE
STK 75 USD 990,322 6.863.570,44 6,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.721.426,42 2,59
Bankguthaben 2.721.426,42 2,59
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N EUR 1.121.197,88 % 100,000 1.121.197,88 1,07
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N CHF 292.921,99 % 100,000 307.400,56 0,29
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N HKD 4.069.592,56 % 100,000 480.363,62 0,46
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N JPY 81.071.468,00 % 100,000 500.548,07 0,48
K​R​E​I​S​S​P​A​R​K​A​S​S​E ​K​Ö​L​N USD 337.540,21 % 100,000 311.916,29 0,30
Sonstige Vermögensgegenstände 454.583,34 0,43
Z​I​N​S​A​N​S​P​R​Ü​C​H​E EUR 393.398,72 393.398,72 0,37
G​E​L​E​I​S​T​E​T​E ​V​A​R​I​A​T​I​O​N ​M​A​R​G​I​N EUR 61.184,62 61.184,62 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten -59.217,39 -0,06
V​E​R​B​I​N​D​L​I​C​H​K​E​I​T​E​N ​A​U​S ​S​C​H​W​E​B​E​N​D​E​N ​G​E​S​C​H​Ä​F​T​E​N EUR -7.991,12 -7.991,12 -0,01
K​O​S​T​E​N​A​B​G​R​E​N​Z​U​N​G​E​N EUR -51.226,27 -51.226,27 -0,05
Fondsvermögen EUR 105.273.256,90 100,00*)
Lupus Alpha Return R
ISIN DE000A0MS734
Fondsvermögen (EUR) 14.087.098,69
Anteilwert (EUR) 61,81
Umlaufende Anteile (STK) 227.904,4080
Lupus Alpha Return I
ISIN DE000A0MS726
Fondsvermögen (EUR) 91.186.158,21
Anteilwert (EUR) 131,02
Umlaufende Anteile (STK) 695.986,7940

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.02.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024
Schweizer Franken (CHF) 0,95290 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,47190 = 1 (EUR)
Japanische Yen (JPY) 161,96540 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,08215 = 1 (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
CBOE Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE)
EUREX Frankfurt/​Zürich – Eurex (Eurex DE/​Eurex Zürich)
HFE Hongkong – HKEx – Hong Kong Futures Ex (HKFE)
OSE Osaka – Osaka Securities Ex – Options and Futures

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
S​T​M​I​C​R​O​E​L​E​C​. NL0000226223 STK 5.300 5.300
US-Dollar
O​’​R​E​I​L​L​Y ​A​U​T​O​M​O​T​I​V​E ​(​N​E​W​) US67103H1077 STK 1.000 1.000
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​1​0​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​2​0​-​2​4 ​M​T​N DE000A2TSD55 EUR 3.215.000
0​,​1​0​0​0 ​% ​S​A​N​T​A​N​D​E​R ​U​K ​C​O​V​. ​V​.​1​9​-​2​4 ​M​T​N XS1995645287 EUR 4.000.000
0​,​1​2​5​0 ​% ​C​O​B​A​N​K ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​S​.​P​2​9 ​M​T​N DE000CZ40NN0 EUR 2.200.000
0​,​1​2​5​0 ​% ​N​O​R​D​.​L​B ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​S​.​4​8​8 ​M​T​N DE000DHY4887 EUR 4.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​B​K​.​M​O​N​T​R​E​A​L ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​9​-​2​4 ​M​T​N XS1933874387 EUR 2.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​D​E​U​T​S​C​H​E ​B​K​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​6​-​2​4 ​M​T​N DE000DL19SH3 EUR 4.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​D​T​.​P​F​D​B​R​B​K​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​R​1​5​2​8​6 ​M​T​N DE000A2LQNP8 EUR 2.300.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​L​O​Y​D​S ​B​K​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​V​.​1​9​-​2​4 ​M​T​N XS1967590180 EUR 3.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​N​A​T​.​-​N​E​D​.​B​K​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​9​-​2​4 ​M​T​N NL0013400401 EUR 2.500.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​N​O​R​D​E​A ​M​.​B​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​6​-​2​3 ​M​T​N XS1522968277 EUR 4.200.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​N​O​R​D​.​L​B ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​S​.​4​6​4 ​M​T​N DE000DHY4648 EUR 3.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​R​A​B​O​B​K ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​7​-​2​4 ​M​T​N XS1622193248 EUR 4.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​R​B​C ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​9​-​2​4 ​M​T​N XS1942615607 EUR 5.000.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​S​O​C​.​G​É​N​. ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​7​-​2​4 ​M​T​N FR0013232071 EUR 1.600.000
0​,​3​5​0​0 ​% ​F​.​C​.​D​.​Q​U​É​B​E​C ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​9​-​2​4 ​M​T​N XS1943456829 EUR 3.000.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​B​E​L​F​I​U​S ​B​K​. ​Ö​P​F ​V​.​1​8​-​2​3 ​M​T​N BE0002620012 EUR 1.500.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​B​P​C​E ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​7​-​2​4 ​M​T​N FR0013238219 EUR 3.700.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​C​.​F​R​A​N​.​F​I​N​.​L​O​C​A​L ​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N FR0013255858 EUR 3.000.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​C​O​M​M​.​B​K​.​A​U​S​. ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N XS1594339514 EUR 1.000.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​D​A​N​S​K​E ​M​B ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​V​.​1​8​-​2​3 ​M​T​N XS1914497034 EUR 2.255.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​H​A​S​P​A ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​A​.​3​3 DE000A2DAFL4 EUR 1.500.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​N​O​R​D​.​L​B ​L​U​X​. ​Ö​P​F ​V​.​1​9​-​2​4 ​M​T​N XS1959949196 EUR 1.500.000
0​,​3​7​5​0 ​% ​S​T​A​D​S​H​Y​P​O​T​E​K ​H​Y​P​-​P​F​E ​1​7​-​2​4 ​M​T​N XS1568860685 EUR 4.000.000
0​,​6​2​5​0 ​% ​D​Z ​H​Y​P ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​R​.​3​6​9 ​M​T​N DE000A161ZL4 EUR 2.100.000
2​,​0​0​0​0 ​% ​C​O​B​A​N​K ​H​Y​P​-​P​F​E ​V​.​1​3​-​2​3 ​M​T​N DE000CZ40J26 EUR 3.000.000
2​,​3​7​5​0 ​% ​B​P​C​E ​P​F​E ​V​.​1​3​-​2​3 ​M​T​N FR0011637743 EUR 3.000.000
2​,​3​7​5​0 ​% ​L​A ​B​Q​U​E ​P​O​S​T​.​H​L ​P​F​E ​1​4​-​2​4 ​M​T​N FR0011688464 EUR 2.700.000
2​,​3​7​5​0 ​% ​U​N​I​C​R​.​B​K​.​A​T ​H​Y​P​.​-​P​F​E ​1​4​-​2​4 ​M​T​N AT000B049465 EUR 3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​5​0​0​0 ​% ​K​S​K ​K​Ö​L​N ​H​Y​P​-​P​F​E ​E​.​1​0​8​3 DE000A14J538 EUR 1.700.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in
Anteile 1.000
bzw. Whg.
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte EUR 17.311
Basiswerte: (HANG SENG FUTURE 01/​24, HANG SENG FUTURE 12/​23, NIKKEI 225 INDEX FUTURE 03/​24, NIKKEI 225 INDEX FUTURE 12/​23)
Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR 639
JPY/​EUR EUR 639
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 3.197
Basiswerte: (CALL CIE FINANCIÈRE RICHEMONT 128,87 12/​23, CALL INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL27,66 151223, CALL NOVARTIS 80 12/​23, CALL PROSUS 31,20 12/​23, CALL WAL-MART STORES 140 01/​25)
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR 42.981
Basiswerte: (CALL EURO STOXX 50 4200 12/​24, CALL S&P 500 4300 12/​24)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 82,18 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 14,85 %

Sonstige Angaben

Lupus Alpha Return I
ISIN DE000A0MS726
Fondsvermögen (EUR) 91.186.158,21
Anteilwert (EUR) 131,02
Umlaufende Anteile (STK) 695.986,7940
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 1,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 2,00%, derzeit 0,515%
Mindestanlagesumme (EUR) 100.000,00
Ertragsverwendung Ausschüttung
Lupus Alpha Return R
ISIN DE000A0MS734
Fondsvermögen (EUR) 14.087.098,69
Anteilwert (EUR) 61,81
Umlaufende Anteile (STK) 227.904,4080
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 4,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 2,00%, derzeit 1,035%
Mindestanlagesumme (EUR) keine
Ertragsverwendung Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

 

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