Deka Investment GmbH: Halbjahresbericht zum 30. April 2024. Deka-Institutionell Renten Europa (DE0007019416)

von Legite

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Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Institutionell Renten Europa

Halbjahresbericht zum 30. April 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 240.394.575,79 98,73
Belgien 17.629.386,75 7,24
Dänemark 2.647.175,16 1,09
Deutschland 62.642.253,66 25,74
Finnland 5.517.356,25 2,27
Frankreich 15.382.206,00 6,31
Griechenland 2.958.360,00 1,22
Irland 9.614.036,00 3,95
Italien 34.515.520,75 14,17
Litauen 2.234.846,25 0,92
Luxemburg 1.389.444,00 0,57
Niederlande 10.056.396,50 4,12
Norwegen 2.237.036,25 0,92
Österreich 4.966.793,00 2,05
Polen 14.646.750,59 6,02
Portugal 10.789.023,50 4,44
Slowakei 5.145.187,50 2,11
Slowenien 5.404.761,00 2,22
Sonstige 4.704.869,13 1,92
Spanien 24.914.751,50 10,22
Tschechische Republik 2.998.422,00 1,23
2. Derivate -146.730,86 -0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 270,25 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 40.306.360,00 16,56
II. Verbindlichkeiten -37.100.265,01 -15,24
III. Fondsvermögen 243.454.210,17 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 240.394.575,79 98,73
DKK 2.647.175,16 1,09
EUR 230.102.874,01 94,50
HUF 2.068.801,53 0,85
PLN 2.840.810,09 1,17
USD 2.734.915,00 1,12
2. Derivate -146.730,86 -0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 270,25 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 40.306.360,00 16,56
II. Verbindlichkeiten -37.100.265,01 -15,24
III. Fondsvermögen 243.454.210,17 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 230.575.714,54 94,69
Verzinsliche Wertpapiere 230.575.714,54 94,69
EUR 220.284.012,76 90,46
XS2435570895 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/​371) EUR 2.000.000 0 0 % 72,888 1.457.760,00 0,60
XS2761358055 3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/​34 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 98,137 981.365,00 0,40
ES0200002097 3,5000 % Adif – Alta Velocidad MTN 23/​28 EUR 1.400.000 0 0 % 100,446 1.406.244,00 0,58
FR001400KR43 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/​38 EUR 700.000 0 0 % 102,336 716.348,50 0,29
BE6349638187 3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/​34 EUR 900.000 900.000 0 % 98,718 888.457,50 0,36
FR001400EZL5 3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/​31 EUR 1.300.000 0 0 % 100,225 1.302.925,00 0,54
ES0413900913 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/​301) EUR 2.000.000 0 0 % 99,835 1.996.700,00 0,82
PTBSPCOM0006 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/​26 EUR 2.100.000 0 0 % 100,316 2.106.625,50 0,87
PTBSPAOM0008 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/​28 EUR 1.800.000 0 0 % 99,657 1.793.826,00 0,74
PTBSPHOM0027 3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/​31 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 98,927 1.483.897,50 0,61
XS1829261087 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/​30 EUR 2.500.000 0 0 % 89,850 2.246.250,00 0,92
XS2778272471 4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/​32 EUR 1.050.000 1.050.000 0 % 99,679 1.046.624,25 0,43
XS2778274410 4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/​39 EUR 3.450.000 3.450.000 0 % 100,080 3.452.760,00 1,42
DE000A383JG8 3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/​33 EUR 700.000 700.000 0 % 98,949 692.643,00 0,28
DE000BHY0GM2 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/​33 EUR 1.225.000 0 0 % 99,290 1.216.302,50 0,50
IT0005571952 3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/​28 EUR 1.875.000 1.875.000 0 % 101,152 1.896.600,00 0,78
FR0014005MV4 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/​46 EUR 1.000.000 0 0 % 57,047 570.470,00 0,23
BE0002933142 3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/​33 EUR 3.000.000 0 0 % 102,733 3.081.975,00 1,27
XS2577836187 2,8750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/​33 EUR 3.000.000 0 0 % 98,465 2.953.950,00 1,21
IT0005585622 3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/​36 EUR 1.300.000 1.300.000 0 % 100,245 1.303.185,00 0,54
IT0005549396 3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/​30 EUR 3.000.000 0 0 % 100,143 3.004.290,00 1,23
FR001400FZ32 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/​331) EUR 1.700.000 0 0 % 99,350 1.688.950,00 0,69
IT0005579294 3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 99,072 1.981.430,00 0,81
AT0000A2UXN9 0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/​37 EUR 1.600.000 0 0 % 70,032 1.120.512,00 0,46
EU000A3K4DM9 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/​48 EUR 525.000 525.000 0 % 88,797 466.181,63 0,19
EU000A3K4EL9 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/​44 EUR 650.000 650.000 900.000 % 109,261 710.196,50 0,29
EU000A3K4EU0 3,2500 % Europaeische Union MTN 24/​50 EUR 1.100.000 1.100.000 0 % 98,456 1.083.016,00 0,44
EU000A3LT492 3,0000 % European Investment Bank MTN 24/​39 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 97,819 2.445.475,00 1,00
BE0002890722 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/​321) EUR 700.000 0 0 % 97,761 684.323,50 0,28
BE0390121847 3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/​34 EUR 1.600.000 1.600.000 0 % 99,487 1.591.792,00 0,65
DE000A2G8W65 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/​39 EUR 2.000.000 0 0 % 73,900 1.478.000,00 0,61
XS0522079911 5,9000 % Generalitat Valenciana MTN 10/​32 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 115,598 2.311.960,00 0,95
GR0124040743 3,3750 % Griechenland Notes 24/​34 EUR 3.000.000 3.000.000 0 % 98,612 2.958.360,00 1,22
LU2773894873 2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/​34 EUR 1.400.000 1.400.000 0 % 99,246 1.389.444,00 0,57
IT0005569964 4,0000 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/​27 EUR 3.000.000 3.000.000 0 % 100,878 3.026.325,00 1,24
IT0005555112 3,8750 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/​29 EUR 2.800.000 0 0 % 101,111 2.831.108,00 1,16
IT0005554578 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/​281) EUR 2.550.000 0 0 % 100,576 2.564.688,00 1,05
BE0000356650 2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/​39 EUR 3.500.000 3.500.000 0 % 93,811 3.283.367,50 1,35
BE0000355645 1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/​53 EUR 2.000.000 0 0 % 62,556 1.251.110,00 0,51
BE0000359688 3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/​43 EUR 1.500.000 0 1.500.000 % 100,588 1.508.812,50 0,62
BE0000362716 2,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/​29 EUR 1.875.000 1.875.000 0 % 99,339 1.862.606,25 0,77
BE0000360694 2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/​34 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 97,990 1.175.880,00 0,48
NL0015001AM2 2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/​33 EUR 3.000.000 0 3.000.000 % 97,683 2.930.475,00 1,20
NL0015001RG8 3,2500 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/​44 EUR 1.650.000 0 0 % 105,021 1.732.846,50 0,71
ES0000012J07 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/​42 EUR 575.000 0 0 % 64,740 372.255,00 0,15
ES0000012L78 3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​33 EUR 2.750.000 0 0 % 102,215 2.810.912,50 1,15
ES0000012L60 3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​39 EUR 1.400.000 0 0 % 102,945 1.441.230,00 0,59
ES0000012M85 3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/​34 EUR 3.000.000 11.775.000 8.775.000 % 99,428 2.982.840,00 1,23
ES0000012G00 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/​50 EUR 1.500.000 0 1.500.000 % 54,054 810.810,00 0,33
ES0000012K95 3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/​43 EUR 1.500.000 0 0 % 95,657 1.434.855,00 0,59
ES0000012F43 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/​29 EUR 3.000.000 0 0 % 87,989 2.639.670,00 1,08
ES0000012G34 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​301) EUR 3.000.000 0 0 % 89,544 2.686.320,00 1,10
ES0000012G42 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​40 EUR 500.000 0 0 % 69,684 348.420,00 0,14
DE000A2TSTR0 0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/​39 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 73,026 1.825.650,00 0,75
DE000A3MP7J5 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/​25 EUR 5.000.000 0 3.000.000 % 96,317 4.815.850,00 1,98
XS2475954900 1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/​32 EUR 2.275.000 2.275.000 0 % 89,343 2.032.553,25 0,83
DE000A351MM7 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​261) EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 99,429 1.988.580,00 0,82
XS2626288760 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​30 EUR 7.800.000 0 0 % 99,349 7.749.222,00 3,18
XS2698047771 3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​31 EUR 3.000.000 0 0 % 102,334 3.070.020,00 1,26
XS2586942448 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​33 EUR 4.900.000 0 0 % 98,854 4.843.846,00 1,99
DE000A30V9M4 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​33 EUR 6.500.000 0 2.400.000 % 99,706 6.480.890,00 2,66
DE000A1RQEP6 2,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.2401 24/​341) EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 97,951 2.448.762,50 1,01
DE000A1RQES0 3,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2404 24/​39 EUR 1.650.000 1.650.000 0 % 99,564 1.642.806,00 0,67
DE000A3823L6 2,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.917 24/​34 EUR 1.575.000 1.575.000 0 % 96,945 1.526.875,88 0,63
DE000NRW0KM0 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/​57 EUR 2.125.000 2.125.000 0 % 69,851 1.484.333,75 0,61
DE000NRW0NW3 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/​32 EUR 3.100.000 0 0 % 98,627 3.057.437,00 1,26
DE000NRW0N67 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/​33 EUR 2.300.000 0 0 % 99,523 2.289.017,50 0,94
DE000NRW0PE6 3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1569 24/​54 EUR 1.725.000 1.725.000 0 % 95,367 1.645.080,75 0,68
DE000SLB4360 3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/​34 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 98,487 1.181.838,00 0,49
XS2802191937 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/​34 EUR 1.500.000 1.500.000 0 % 98,804 1.482.060,00 0,61
PTNOBFOM0009 3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/​27 EUR 700.000 700.000 0 % 99,364 695.544,50 0,29
DE000NWB0AK3 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/​35 EUR 1.000.000 0 0 % 71,757 717.570,00 0,29
DE000NWB0AM9 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/​41 EUR 3.100.000 0 0 % 63,628 1.972.452,50 0,81
DE000NWB0AR8 1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/​32 EUR 2.650.000 0 0 % 90,665 2.402.622,50 0,99
AT0000A39K79 3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/​29 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 98,400 1.967.990,00 0,81
FR001400FG43 2,9000 % Région Île de France MTN 23/​31 EUR 700.000 0 0 % 97,727 684.085,50 0,28
BE0002877588 2,8750 % Région Wallonne MTN 22/​38 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 92,043 2.301.062,50 0,95
FI4000566294 2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/​55 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 95,824 1.916.480,00 0,79
IE00BH3SQ895 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29 EUR 6.000.000 6.000.000 0 % 92,253 5.535.180,00 2,27
IE00BKFVC345 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​35 EUR 900.000 0 0 % 76,318 686.862,00 0,28
IE000GVLBXU6 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/​43 EUR 1.350.000 0 0 % 98,454 1.329.129,00 0,55
IE000LQ7YWY4 2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/​34 EUR 2.125.000 2.125.000 0 % 97,076 2.062.865,00 0,85
IT0005321325 2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/​38 EUR 1.500.000 0 0 % 88,060 1.320.892,50 0,54
IT0005416570 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/​27 EUR 3.000.000 0 0 % 92,564 2.776.920,00 1,14
IT0005437147 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/​26 EUR 2.000.000 0 0 % 93,791 1.875.820,00 0,77
IT0005433195 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​37 EUR 3.000.000 0 0 % 69,949 2.098.470,00 0,86
IT0005530032 4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/​43 EUR 2.850.000 0 0 % 102,512 2.921.577,75 1,20
IT0005534141 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/​53 EUR 1.300.000 0 0 % 102,754 1.335.795,50 0,55
IT0005582421 4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/​39 EUR 3.500.000 3.500.000 0 % 99,894 3.496.290,00 1,44
IT0005588881 1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/​36 EUR 2.100.000 2.100.000 0 % 99,149 2.082.129,00 0,86
XS2765498717 3,5000 % Republik Litauen MTN 24/​34 EUR 2.275.000 2.275.000 0 % 98,235 2.234.846,25 0,92
AT0000A33SK7 3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/​53 EUR 1.000.000 0 0 % 98,762 987.615,00 0,41
AT0000A39UW5 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 24/​34 EUR 900.000 900.000 0 % 98,964 890.676,00 0,37
XS1346201889 2,3750 % Republik Polen MTN 16/​36 EUR 2.000.000 3.850.000 1.850.000 % 86,395 1.727.900,00 0,71
XS2746102479 3,6250 % Republik Polen MTN 24/​34 EUR 1.375.000 1.375.000 0 % 98,735 1.357.606,25 0,56
XS2746103014 4,1250 % Republik Polen MTN 24/​44 EUR 2.000.000 2.000.000 0 % 98,740 1.974.800,00 0,81
PTOTEPOE0032 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/​42 EUR 3.000.000 0 0 % 69,320 2.079.600,00 0,85
PTOTESOE0021 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/​34 EUR 2.700.000 2.700.000 0 % 97,390 2.629.530,00 1,08
SI0002104576 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/​34 EUR 2.725.000 2.725.000 0 % 97,976 2.669.846,00 1,10
FR001400M048 3,5000 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. MTN 23/​29 EUR 1.100.000 1.100.000 0 % 101,176 1.112.930,50 0,46
SK4000023636 3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/​27 EUR 3.000.000 0 0 % 100,763 3.022.875,00 1,24
FR001400OR98 3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/​34 EUR 700.000 700.000 0 % 98,243 687.697,50 0,28
FR0013409612 1,1250 % Société des Grands Projets MTN 19/​34 EUR 2.000.000 0 0 % 81,603 1.632.050,00 0,67
FR0014003CJ5 0,8750 % Société des Grands Projets MTN 21/​46 EUR 2.800.000 0 0 % 58,410 1.635.480,00 0,67
FR0014009KL1 1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/​42 EUR 2.000.000 0 0 % 73,660 1.473.200,00 0,61
XS2524675050 1,6250 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 22/​28 EUR 2.375.000 0 0 % 94,191 2.237.036,25 0,92
FR001400LQ50 4,0000 % Stadt Paris MTN 23/​37 EUR 800.000 800.000 0 % 104,593 836.744,00 0,34
DE000HV2AYS3 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/​33 EUR 3.800.000 0 0 % 79,603 3.024.914,00 1,24
XS2637445276 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/​28 EUR 2.100.000 0 0 % 100,188 2.103.948,00 0,86
XS2585977882 3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/​26 EUR 900.000 0 0 % 99,386 894.474,00 0,37
SK4000023685 3,8750 % Vseobecná MT Mortg.Cov.Bds 23/​28 EUR 2.100.000 0 0 % 101,063 2.122.312,50 0,87
DKK 2.647.175,16 1,09
DK0009924888 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 24/​26 DKK 20.000.000 20.000.000 0 % 98,712 2.647.175,16 1,09
HUF 2.068.801,53 0,85
XS2524813545 11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/​24 HUF 800.000.000 0 0 % 101,145 2.068.801,53 0,85
PLN 2.840.810,09 1,17
PL0000115291 6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/​33 PLN 12.000.000 12.000.000 0 % 102,281 2.840.810,09 1,17
USD 2.734.915,00 1,12
XS2635185437 5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/​33 Reg.S USD 3.000.000 3.000.000 2.250.000 % 97,600 2.734.915,00 1,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 9.818.861,25 4,04
Verzinsliche Wertpapiere 9.818.861,25 4,04
EUR 9.818.861,25 4,04
FR0014009N55 1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/​32 EUR 3.500.000 0 0 % 86,895 3.041.325,00 1,25
ES0200002121 3,5000 % Adif – Alta Velocidad MTN 24/​32 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 99,668 1.196.010,00 0,49
ES0200002113 3,6500 % Adif – Alta Velocidad MTN 24/​34 EUR 2.500.000 2.500.000 0 % 99,061 2.476.525,00 1,02
FI4000571104 3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/​34 EUR 2.125.000 2.125.000 0 % 99,709 2.118.816,25 0,87
DE000A3823V5 3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P26 24/​31 EUR 1.000.000 1.600.000 600.000 % 98,619 986.185,00 0,41
Summe Wertpapiervermögen EUR 240.394.575,79 98,73
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 522.850,00 0,21
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 XEUR EUR 16.000.000 -188.800,00 -0,08
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 XEUR EUR -19.500.000 396.650,00 0,16
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24 XEUR EUR 43.500.000 -226.200,00 -0,09
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24 XEUR EUR 15.000.000 72.000,00 0,03
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 XEUR EUR -25.500.000 469.200,00 0,19
Optionsrechte -4.969,26 0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte -4.969,26 0,00
EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 24 131,5 XEUR EUR Anzahl 190 EUR -0,026 -4.969,26 0,00
Summe Zins-Derivate EUR 517.880,74 0,21
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) -22.961,57 -0,01
Offene Positionen
CZK/​EUR 37.445.000,00 OTC 885,39 0,00
DKK/​EUR 79.770.000,00 OTC 1.437,92 0,00
JPY/​USD 5.454.000.000,00 OTC -137.222,46 -0,06
MXN/​EUR 50.690.000,00 OTC -2.917,97 0,00
PLN/​EUR 8.435.000,00 OTC -3.192,79 0,00
SEK/​EUR 2.330.000,00 OTC -2.444,48 0,00
TRY/​USD 107.557.539,12 OTC 115.716,77 0,05
USD/​EUR 21.711.800,00 OTC 4.776,05 0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf) 33.085,12 0,02
Offene Positionen
CZK/​EUR 44.163.000,00 OTC -8.954,62 0,00
DKK/​EUR 92.700.000,00 OTC 15.212,54 0,01
GBP/​EUR 734.400,00 OTC -6.233,53 0,00
HUF/​EUR 860.000.000,00 OTC -15.355,17 -0,01
JPY/​EUR 1.795.000.000,00 OTC 154.458,20 0,06
JPY/​USD 4.129.776.180,00 OTC -1.667,50 0,00
MXN/​USD 51.236.601,00 OTC 2.749,50 0,00
NOK/​EUR 20.960.000,00 OTC 13.109,95 0,01
TRY/​USD 107.725.416,00 OTC -120.234,25 -0,05
Optionsrechte 125.656,85 0,06
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) 931.926,60 0,39
CALL EUR/​USD 1,06950 03.05.2024 OTC EUR 17.000.000 % 0,502 85.408,00 0,04
CALL USD/​TRY 37,50000 15.07.2024 OTC USD 14.000.000 % 0,915 119.587,15 0,05
PUT EUR/​USD 1,06950 03.05.2024 OTC EUR 17.000.000 % 0,189 32.181,00 0,01
PUT USD/​JPY 153,50000 03.05.2024 OTC USD 22.000.000 % 0,083 17.111,75 0,01
PUT USD/​KRW 1.370,00000 21.05.2024 OTC USD 20.000.000 % 0,499 93.293,48 0,04
PUT USD/​MXN 16,70000 17.06.2024 OTC USD 15.000.000 % 0,510 71.455,26 0,03
PUT USD/​TRY 34,00000 19.12.2024 OTC USD 6.000.000 % 0,329 18.443,86 0,01
PUT USD/​TRY 35,82000 15.07.2024 OTC USD 14.000.000 % 3,781 494.446,10 0,20
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) -806.269,75 -0,33
CALL USD/​JPY 158,00000 03.05.2024 OTC USD -22.000.000 % 0,251 -51.660,75 -0,02
CALL USD/​TRY 36,00000 15.07.2024 OTC USD -14.000.000 % 1,655 -216.473,01 -0,09
CALL USD/​TRY 42,50000 19.12.2024 OTC USD -6.000.000 % 5,114 -286.622,45 -0,12
PUT USD/​KRW 1.350,00000 21.05.2024 OTC USD -30.000.000 % 0,150 -42.144,59 -0,02
PUT USD/​MXN 16,20000 17.06.2024 OTC USD -15.000.000 % 0,070 -9.843,45 0,00
PUT USD/​TRY 34,50000 15.07.2024 OTC USD -14.000.000 % 1,526 -199.525,50 -0,08
Summe Devisen-Derivate EUR 135.780,40 0,07
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsswaps -124.569,97 -0,05
(Erhalten/​Zahlen)
IRS 0.331% EUR /​ EURIBORM06 EUR /​ MERRILL_​LDN 15.08.2025 OTC EUR 30.000.000 -1.373.144,40 -0,56
IRS 4,735% CZK/​ PRIBORM06 CZK /​ DBK_​FRA 04.05.2028 OTC CZK 250.000.000 332.273,87 0,14
IRS 4.175% PLN /​ WIBORM06 PLN /​ DBK_​FRA 12.09.2028 OTC PLN 60.000.000 -329.872,93 -0,14
IRS 4.47% GBP /​ SONIA GBP /​ BNP_​PAR 25.09.2028 OTC GBP 10.000.000 33.220,29 0,01
IRS 5.0685% GBP /​ SONIA GBP /​ BNP_​PAR 25.09.2025 OTC GBP 18.000.000 19.651,60 0,01
IRS EURIBORM06 EUR /​ 0.4765% EUR /​ JPM_​LDN 15.02.2025 OTC EUR 36.700.000 1.193.301,60 0,49
Credit Default Swaps (CDS) -741.472,03 -0,31
Protection Buyer -741.472,03 -0,31
CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 /​ CITIGLMD_​FRA 20.06.2027 OTC USD 6.000.000 -143.539,66 -0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y /​ GOLDMANS_​FRA 20.06.2029 OTC EUR 7.000.000 -597.932,37 -0,25
Optionsrechte
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS) 65.650,00 0,03
Payer Swap 65.650,00 0,03
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y 19.06.2024 OTC EUR 25.000.000 % 0,263 65.650,00 0,03
Summe Swaps EUR -800.392,00 -0,33
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CZK 6.798,52 % 100,000 270,25 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale HUF 1,10 % 100,000 0,00 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 0,03 % 100,000 0,00 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale TRY 0,07 % 100,000 0,00 0,00
Summe Bankguthaben EUR 270,25 0,00
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 270,25 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 2.855.279,09 2.855.279,09 1,17
Einschüsse (Initial Margins) EUR 369.131,90 369.131,90 0,15
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 839,18 839,18 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 31.144,30 31.144,30 0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 1.794.244,94 1.794.244,94 0,74
Forderungen aus Devisenspots EUR   32.641.345,59 32.641.345,59 13,41
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/​Dividenden EUR 14.375,00 14.375,00 0,01
Forderungen aus Cash Collateral EUR 2.600.000,00 2.600.000,00 1,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 40.306.360,00 16,56
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR -142.190,35 % 100,000 -142.190,35 -0,06
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale MXN -0,01 % 100,000 0,00 -0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale USD -473.235,71 % 100,000 -442.028,50 -0,18
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -584.218,85 -0,24
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -922.326,75 -922.326,75 -0,38
Verbindlichkeiten aus Devisenspots EUR -33.062.555,14 -33.062.555,14 -13,58
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -151.164,27 -151.164,27 -0,06
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -2.380.000,00 -2.380.000,00 -0,98
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -36.516.046,16 -15,00
Fondsvermögen EUR  243.454.210,17 100,00
Umlaufende Anteile STK 3.964.287,000
Anteilwert EUR 61,41

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/​37 EUR 500.000 364.440,00
3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/​30 EUR 800.000 798.680,00
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/​33 EUR 1.700.000 1.688.950,00
3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/​32 EUR 700.000 684.323,50
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/​28 EUR 1.500.000 1.508.640,00
1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 EUR 1.229.000 1.100.495,76
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​26 EUR 2.000.000 1.988.580,00
2,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.2401 24/​34 EUR 2.000.000 1.959.010,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 10.093.119,26 10.093.119,26

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85368 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,45795 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 11,79525 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 11,73770 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 34,69805 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN) 4,32050 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen (CZK) 25,15650 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF) 391,12500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,07060 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN) 18,22170 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 167,82000 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
CZK
CZ0001007025 5,7500 % Tschechien Bonds 23/​29 CZK 0 140.000.000
DKK
DK0009924102 0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/​31 DKK 0 20.000.000
DK0009924532 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/​33 DKK 0 77.500.000
DK0009924615 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/​33 DKK 0 18.000.000
DK0009922320 4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/​39 DKK 0 20.000.000
EUR
ES0200002063 0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/​31 EUR 0 1.800.000
DE000A3824G4 2,8750 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.9 24/​29 EUR 1.100.000 1.100.000
IT0005580276 3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/​29 EUR 2.575.000 2.575.000
XS2716887844 4,8750 % Bulgarien MTN 23/​36 EUR 1.950.000 1.950.000
DE0001102614 1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/​53 EUR 0 1.625.000
DE000BU3Z005 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/​33 EUR 0 3.000.000
DE0001104867 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/​23 EUR 0 5.000.000
DE0001104875 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/​24 EUR 0 5.000.000
DE000BU22015 2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/​25 EUR 0 3.000.000
FR001400LDK9 3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/​29 EUR 0 1.100.000
IT0005568123 4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/​30 EUR 0 2.500.000
DE000CZ43Z23 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/​33 EUR 0 3.000.000
EU000A2SCAJ7 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/​30 EUR 0 3.000.000
EU000A2SCAG3 2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/​33 EUR 0 2.400.000
EU000A2SCAK5 3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/​38 EUR 0 2.000.000
EU000A3K4DW8 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/​33 EUR 0 1.500.000
EU000A3K4DV0 3,3750 % Europaeische Union MTN 22/​42 EUR 0 1.100.000
EU000A3K4DY4 3,0000 % Europaeische Union MTN 22/​53 EUR 775.000 775.000
EU000A3K4EN5 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/​28 EUR 500.000 500.000
EU000A3LNF05 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/​30 EUR 0 1.025.000
EU000A3K4D41 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/​34 EUR 0 2.500.000
EU000A3K4D74 3,3750 % Europaeische Union MTN 23/​38 EUR 0 1.550.000
EU000A3K4ES4 3,0000 % Europaeische Union MTN 24/​34 EUR 1.650.000 1.650.000
EU000A1Z99S3 3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/​33 EUR 0 725.000
EU000A3LVAL6 2,7500 % European Investment Bank MTN 24/​29 EUR 2.100.000 2.100.000
EU000A3LS460 2,7500 % European Investment Bank MTN 24/​34 EUR 2.175.000 2.175.000
DE000HCB0B28 3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/​26 EUR 575.000 575.000
XS2719137965 6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/​29 EUR 1.100.000 1.100.000
BE0000357666 3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/​33 EUR 0 3.000.000
XS2547290432 2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/​24 EUR 0 3.000.000
ES0000012J15 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/​27 EUR 0 3.000.000
ES0000012K20 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/​32 EUR 4.000.000 4.000.000
ES0000012K46 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/​52 EUR 0 2.675.000
ES0000012L52 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​33 EUR 0 1.000.000
ES0000012M93 4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/​54 EUR 1.025.000 1.025.000
XS2226280084 0,1250 % KommuneKredit MTN 20/​40 EUR 0 3.000.000
ES0000012B88 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/​28 EUR 0 2.000.000
DE000NRW0NX1 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/​53 EUR 0 2.125.000
DE000A30VKN0 1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/​32 EUR 0 1.000.000
PTRAAJOM0008 3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/​28 EUR 0 3.500.000
FR0013515806 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/​40 EUR 0 2.100.000
FR001400FTH3 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/​54 EUR 0 1.425.000
FR001400NEF3 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/​49 EUR 1.050.000 1.050.000
XS2740429076 3,2500 % Republik Estland MTN 24/​34 EUR 1.775.000 1.775.000
FI4000557525 2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/​29 EUR 0 3.000.000
FI4000550249 3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/​33 EUR 0 2.500.000
IE00BMD03L28 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/​32 EUR 0 4.000.000
XS2788435050 3,5000 % Republik Island MTN 24/​34 EUR 725.000 725.000
IT0005542359 4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/​31 EUR 0 2.400.000
IT0005532723 2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/​28 EUR 0 3.500.000
XS2722876609 3,8750 % Republik Lettland MTN 23/​29 EUR 1.450.000 1.450.000
AT0000A2WSC8 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/​32 EUR 0 2.000.000
AT0000A2Y8G4 1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/​49 EUR 0 850.000
AT0000A324S8 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/​33 EUR 0 1.075.000
XS2726911931 3,6250 % Republik Polen MTN 23/​30 EUR 2.050.000 2.050.000
XS2689949399 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/​28 Reg.S EUR 0 2.000.000
FR0013420429 1,2000 % Stadt Paris MTN 19/​39 EUR 0 1.000.000
XS2753429047 4,0000 % Ungarn Bonds 24/​29 EUR 1.575.000 1.575.000
GBP
XS2318615569 0,3750 % Municipality Finance PLC MTN Tr.3 21/​25 GBP 0 1.800.000
NOK
NO0012837642 3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/​33 NOK 0 20.000.000
NO0013148338 3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/​34 NOK 21.400.000 21.400.000
USD
XS2756521303 6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/​34 Reg.S USD 1.524.000 1.524.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
ES0000106759 3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/​34 EUR 1.625.000 1.625.000
XS2689049059 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/​27 EUR 0 1.250.000
NOK
NO0010705536 3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/​24 NOK 0 40.000.000

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 109.696
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG))
Verkaufte Kontrakte: EUR 237.943
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Long Term EURO OAT Future (FOAT))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 104
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 125.028
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 41.250
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 25.175
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 40.650
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
AUD/​CHF EUR 14.873
AUD/​NZD EUR 11.786
AUD/​USD EUR 32.062
EUR/​HUF EUR 10.815.000
EUR/​USD EUR 49.630
GBP/​USD EUR 14.023
NOK/​SEK EUR 35.491
USD/​CAD EUR 69.734
USD/​CHF EUR 20.311
USD/​ILS EUR 129.630
USD/​KRW EUR 18.833.087
USD/​MXN EUR 304.190
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
CHF/​JPY EUR 9.111.546
EUR/​AUD EUR 28.135
EUR/​CAD EUR 38.480
EUR/​CZK EUR 697.200
EUR/​JPY EUR 8.609.500
EUR/​NOK EUR 218.300
EUR/​PLN EUR 418.693
EUR/​USD EUR 167.057
GBP/​USD EUR 35.123
NZD/​USD EUR 15.641
USD/​JPY EUR 15.304.292
USD/​MXN EUR 211.851
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
AUD/​USD EUR 32.242
CHF/​JPY EUR 9.358.491
EUR/​HUF EUR 10.815.000
EUR/​JPY EUR 9.009.500
EUR/​PLN EUR 105.960
EUR/​USD EUR 16.275
USD/​CHF EUR 30.813
USD/​ILS EUR 37.243
USD/​JPY EUR 2.518.354
USD/​MXN EUR 310.362
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/​CZK EUR 1.037.400
EUR/​NOK EUR 211.825
EUR/​PLN EUR 315.013
NOK/​SEK EUR 34.588
USD/​JPY EUR 12.899.135
USD/​MXN EUR 767.618
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​CHF EUR 5.104
AUD/​EUR EUR 27.475
AUD/​NZD EUR 2.908
CAD/​EUR EUR 35.071
CAD/​USD EUR 30.963
CHF/​EUR EUR 2.168
CHF/​JPY EUR 15.285
CZK/​EUR EUR 22.620
DKK/​EUR EUR 37.743
GBP/​EUR EUR 18.980
GBP/​USD EUR 8.051
HUF/​EUR EUR 21.542
ILS/​EUR EUR 2.860
ILS/​USD EUR 6.022
JPY/​EUR EUR 62.016
JPY/​USD EUR 18.857
KRW/​USD EUR 34.930
MXN/​EUR EUR 7.696
MXN/​USD EUR 55.952
NOK/​EUR EUR 51.113
NOK/​SEK EUR 38.322
NZD/​EUR EUR 7
NZD/​USD EUR 10.151
PLN/​EUR EUR 45.678
SEK/​EUR EUR 26.429
USD/​EUR EUR 253.054
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​CHF EUR 10.153
AUD/​EUR EUR 27.613
AUD/​NZD EUR 2.902
CAD/​EUR EUR 35.083
CAD/​USD EUR 31.071
CHF/​AUD EUR 5.089
CHF/​EUR EUR 2.033
CHF/​JPY EUR 15.298
CZK/​EUR EUR 28.390
DKK/​EUR EUR 54.981
GBP/​EUR EUR 11.503
GBP/​SEK EUR 7.120
GBP/​USD EUR 19.155
HUF/​EUR EUR 27.665
ILS/​EUR EUR 2.870
ILS/​USD EUR 6.068
JPY/​EUR EUR 70.113
JPY/​USD EUR 10.746
KRW/​USD EUR 31.512
MXN/​EUR EUR 4.702
MXN/​USD EUR 58.881
NOK/​EUR EUR 78.169
NOK/​SEK EUR 14.221
NZD/​USD EUR 10.118
PLN/​EUR EUR 43.646
SEK/​EUR EUR 2.537
USD/​EUR EUR 242.444
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Credit Default Swaps (CDS)
Protection Buyer: EUR 7.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
befristet EUR 2.263
(Basiswert(e): 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/​29, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/​43)
unbefristet EUR 150.889
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/​23, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/​24, 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/​33, 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/​37, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/​42, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30, 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/​30, 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/​33, 2,3750 % Republik Polen MTN 16/​36, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​33, 2,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.2401 24/​34, 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/​32, 2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/​34, 2,8750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/​33, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​33, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/​53, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/​33, 3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/​34, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/​32, 3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/​33, 3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/​34, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/​43, 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/​34, 3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P26 24/​31, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/​33, 3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/​31, 3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/​29, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/​28, 3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/​26, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/​26, 3,8750 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/​29, 4,0000 % Ungarn Bonds 24/​29, 4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/​30, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/​28 Reg.S)

Anhang.

Umlaufende Anteile STK 3.964.287
Anteilwert EUR 61,41

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere 10.093.119,26 4,15

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 10.093.119,26 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 10.093.119,26

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
unbefristet 14.460.112,66

 

Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 12.024,21 100,00
Kostenanteil des Fonds 0,00 0,00
Ertragsanteil der KVG 0,00 0,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
4,20% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 5.908.631,42
E.ON SE 4.345.158,40
Berlin Hyp AG 1.532.352,54
Orange S.A. 1.204.084,72
European Investment Bank (EIB) 815.711,04
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 483.458,52
ABN AMRO Bank N.V. 170.716,02

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 2
J.P. Morgan AG Frankfurt 1.469.885,58 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt 12.990.227,08 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

 

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Deka Investment GmbH

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