Deka Investment GmbH: Halbjahresbericht zum 30. April 2024. Deka-Institutionell Stiftungen – D; Deka-Institutionell Stiftungen – I (A) (DE000DK0LKF7; DE000DK2J6B1)

von Legite

Artikel

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Institutionell Stiftungen

Halbjahresbericht zum 30. April 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Institutionell Stiftungen können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D und I (A). Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse D** 0,70% p.a. 1,50% EUR 50.000 Ausschüttung
Anteilklasse I (A)** 0,70% p.a. 1,50% EUR 50.000 Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 19.793.305,11 38,27
Deutschland 4.527.262,50 8,75
Frankreich 4.092.350,00 7,92
Großbritannien 588.569,49 1,14
Italien 2.308.560,00 4,46
Österreich 2.750.550,00 5,32
Schweiz 1.882.793,67 3,64
Spanien 1.780.800,00 3,44
USA 1.862.419,45 3,60
2. Investmentanteile 26.064.297,00 50,38
Deutschland 9.001.787,00 17,40
Frankreich 1.982.840,00 3,83
Irland 8.801.198,32 17,01
Luxemburg 6.278.471,68 12,14
3. Derivate -268.393,90 -0,49
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.421.971,96 6,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.766.835,06 5,36
II. Verbindlichkeiten -60.270,65 -0,12
III. Fondsvermögen 51.717.744,58 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 19.793.305,11 38,27
EUR 16.217.906,50 31,36
GBP 588.569,49 1,14
USD 2.986.829,12 5,77
2. Investmentanteile 26.064.297,00 50,38
EUR 16.892.188,28 32,65
GBP 1.996.766,94 3,86
USD 7.175.341,78 13,87
3. Derivate -268.393,90 -0,49
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 3.421.971,96 6,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.766.835,06 5,36
II. Verbindlichkeiten -60.270,65 -0,12
III. Fondsvermögen 51.717.744,58 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Börsengehandelte Wertpapiere 17.539.401,44 33,91
Verzinsliche Wertpapiere 17.539.401,44 33,91
EUR 15.088.412,50 29,17
DE0001135143 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​30 EUR 2.000.000 500.000 500.000 % 119,302 2.386.040,00 4,61
DE0001135176 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​31 EUR 1.500.000 0 0 % 118,008 1.770.112,50 3,42
ES0000012411 5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/​32 EUR 1.500.000 0 0 % 118,720 1.780.800,00 3,44
FR0000187635 5,7500 % Rep. Frankreich OAT 01/​32 EUR 1.500.000 0 0 % 120,510 1.807.650,00 3,50
FR0000571150 6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/​25 EUR 2.200.000 700.000 0 % 103,850 2.284.700,00 4,42
IT0001444378 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/​31 EUR 2.000.000 0 0 % 115,428 2.308.560,00 4,46
AT0000383864 6,2500 % Republik Oesterreich Bundesanl. 97/​27 6 EUR 2.500.000 500.000 0 % 110,022 2.750.550,00 5,32
GBP 588.569,49 1,14
GB0004893086 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/​32 GBP 500.000 0 0 % 100,490 588.569,49 1,14
USD 1.862.419,45 3,60
US912810FP85 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/​31 USD 500.000 500.000 0 % 104,836 489.613,01 0,95
US912810EZ76 6,6250 % U.S. Treasury Bonds 97/​27 USD 1.400.000 1.400.000 0 % 104,980 1.372.806,44 2,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.253.903,67 4,36
Verzinsliche Wertpapiere 2.253.903,67 4,36
EUR 1.129.494,00 2,19
DE000LB40065 5,2600 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. SX5E 24/​25 EUR 370.000 370.000 0 % 100,300 371.110,00 0,72
DE000UBS2XX1 6,1600 % UBS AG Anl. SX5E 22/​24 EUR 400.000 0 0 % 99,200 396.800,00 0,77
DE000UBS4XX7 6,4000 % UBS AG Anl. SX5E 23/​24 EUR 360.000 0 0 % 100,440 361.584,00 0,70
USD 1.124.409,67 2,17
DE000UBS7XX0 6,5200 % UBS AG Anl. S.S500 24/​25 USD 400.000 400.000 0 % 98,800 369.138,80 0,71
DE000UBS3XX9 8,0800 % UBS AG Anl. S500 22/​24 USD 420.000 0 0 % 99,730 391.244,16 0,76
DE000UBS5XX4 7,5500 % UBS AG Anl. S500 23/​24 USD 390.000 0 0 % 99,930 364.026,71 0,70
Wertpapier-Investmentanteile 26.064.297,00 50,38
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 9.001.787,00 17,40
EUR 9.001.787,00 17,40
DE000ETFL060 Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF ANT 27.400 0 9.600 EUR 71,250 1.952.250,00 3,77
DE000ETFL375 Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ANT 66.000 11.800 3.000 EUR 99,280 6.552.480,00 12,67
DE0005424568 Deka-Vega Plus I (A) ANT 7.300 0 0 EUR 68,090 497.057,00 0,96
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 352.504,74 0,68
EUR 352.504,74 0,68
LU1685587914 Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I ANT 1.819 0 0 EUR 79,160 143.992,04 0,28
LU1685588219 Deka-MultiFactor Global Corporates I ANT 724 0 0 EUR 81,640 59.107,36 0,11
LU1685587591 Deka-MultiFactor Global Corporates HY I ANT 1.778 0 0 EUR 84,030 149.405,34 0,29
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 16.710.005,26 32,30
EUR 7.537.896,54 14,57
IE00BKLC5874 iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. ANT 358.600 193.100 30.000 EUR 4,534 1.625.856,54 3,14
FR0010655746 MUF – Amundi IBEX 35 Actions au Porteur ANT 7.600 0 2.900 EUR 260,900 1.982.840,00 3,83
LU0322250985 Xtrackers CAC 40 1D ANT 23.500 0 8.500 EUR 82,240 1.932.640,00 3,74
LU0274212538 Xtrackers FTSE MIB 1D ANT 59.000 80.000 21.000 EUR 33,840 1.996.560,00 3,86
GBP 1.996.766,94 3,86
LU0136242590 UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF A-dis ANT 22.500 0 6.500 GBP 75,760 1.996.766,94 3,86
USD 7.175.341,78 13,87
IE0032895942 iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares ANT 41.300 4.100 13.800 USD 99,360 3.832.960,96 7,41
IE00BKF09C98 iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. ANT 307.700 178.300 10.000 USD 4,558 1.310.096,12 2,53
IE00B2NPKV68 iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares ANT 25.400 19.800 9.200 USD 85,660 2.032.284,70 3,93
Summe Wertpapiervermögen EUR 45.857.602,11 88,65
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -292.866,39 -0,55
AEX Future (AEX) Mai 24 XAMS EUR Anzahl 1 1.666,00 0,00
CAC 40-Index Future (FCE) Mai 24 XPAR EUR Anzahl -18 -23.580,00 -0,05
DAX-Index Future (FDAX) Juni 24 XEUR EUR Anzahl -3 7.431,25 0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24 XEUR EUR Anzahl 7 3.627,77 0,01
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24 XIOM USD Anzahl 1 3.871,42 0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24 XCME USD Anzahl 4 -783,62 0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24 XCME USD Anzahl 49 -105.013,24 -0,20
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 24 XEUR EUR Anzahl 11 9.210,00 0,02
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24 IFEU GBP Anzahl -15 -95.498,31 -0,18
FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 24 XMIL EUR Anzahl -11 -72.325,00 -0,14
IBEX 35 Future (MFXI) Mai 24 XMAD EUR Anzahl -17 -73.015,00 -0,14
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 24 XEUR EUR Anzahl 9 2.713,11 0,01
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Juni 24 IFUS USD Anzahl 36 21.034,25 0,04
MSCI World Index Future (FMWO) Juni 24 XEUR USD Anzahl -30 30.263,40 0,06
OMX Index Future (O30) Mai 24 XNDX SEK Anzahl 140 -20.738,34 -0,04
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 24 XNDX DKK Anzahl 8 707,97 0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 24 XMOD CAD Anzahl 2 687,67 0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24 XSFE AUD Anzahl 2 3.027,20 0,01
Swiss Market Index Future (S30) Juni 24 XEUR CHF Anzahl 3 -5.369,94 -0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24 XOSE JPY Anzahl 5 19.217,02 0,04
Optionsrechte 27.180,35 0,06
Optionsrechte auf Aktienindices 27.180,35 0,06
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Mai 24 4750 XEUR Anzahl 22 EUR 11,800 2.596,00 0,01
S & P 500 Index (S500) Put Mai 24 5050 XCBO Anzahl 8 USD 32,900 24.584,35 0,05
Summe Aktienindex-Derivate EUR -265.686,04 -0,49
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte -64.672,59 -0,12
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24 XEUR EUR -200.000 810,00 0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 XEUR EUR -4.300.000 36.120,00 0,07
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 XEUR EUR 1.100.000 -14.520,00 -0,03
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24 XEUR EUR -300.000 1.335,00 0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24 XEUR EUR -300.000 -1.300,00 0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24 XCBT USD 700.000 -9.705,43 -0,02
Long Gilt Future (FLG) Juni 24 IFEU GBP 600.000 -11.948,27 -0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 XEUR EUR 500.000 -5.750,00 -0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24 XCBT USD 300.000 -5.341,62 -0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24 XCBT USD 600.000 -4.422,17 -0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 24 XCBT USD 300.000 -6.939,74 -0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24 XCBT USD 1.400.000 -43.010,36 -0,08
Optionsrechte 66.141,99 0,12
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte 66.141,99 0,12
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 107,5 XCBT USD Anzahl 18 USD 0,828 13.923,27 0,03
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 108,5 XCBT USD Anzahl 36 USD 1,297 43.608,72 0,08
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5 XEUR EUR Anzahl 9 EUR -0,290 -2.610,00 -0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5 XEUR EUR Anzahl 17 EUR 0,660 11.220,00 0,02
Summe Zins-Derivate EUR 1.469,40 0,00
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) -1.939,97 0,00
Offene Positionen
AUD/​EUR 210.000,00 OTC 517,54 0,00
CAD/​EUR 110.000,00 OTC 577,88 0,00
JPY/​EUR 103.000.000,00 OTC -20.909,56 -0,04
USD/​EUR 1.350.000,00 OTC 17.874,17 0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -2.237,29 0,00
Offene Positionen
AUD/​EUR 140.000,00 OTC -1.460,12 0,00
GBP/​EUR 2.070.000,00 OTC -6.964,65 -0,01
SEK/​EUR 2.700.000,00 OTC 9.418,97 0,02
USD/​EUR 300.000,00 OTC -3.231,49 -0,01
Summe Devisen-Derivate EUR -4.177,26 0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 447.132,31 % 100,000 447.132,31 0,86
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg EUR 26.135,59 % 100,000 26.135,59 0,05
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 699.169,14 % 100,000 93.748,17 0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 20.270,05 % 100,000 1.726,92 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 508.552,16 % 100,000 346.941,57 0,67
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 325.151,22 % 100,000 332.686,57 0,64
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 325.180,70 % 100,000 380.916,39 0,74
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 56.799.482,00 % 100,000 338.454,78 0,65
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 1.556.898,27 % 100,000 1.454.229,66 2,81
Summe Bankguthaben EUR 3.421.971,96 6,60
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 3.421.971,96 6,60
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 592.232,38 592.232,38 1,15
Einschüsse (Initial Margins) EUR 1.922.989,78 1.922.989,78 3,72
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 54,11 54,11 0,00
Forderungen aus Derivategeschäften EUR 251.558,79 251.558,79 0,49
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.766.835,06 5,36
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD -30.576,91 % 100,000 -18.647,75 -0,04
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -18.647,75 -0,04
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -17,86 -17,86 0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -41.605,04 -41.605,04 -0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -41.622,90 -0,08
Fondsvermögen EUR 51.717.744,58 100,00
Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK 389.756,000
Umlaufende Anteile Klasse D STK 119.833,000
Anteilwert Klasse I (A) EUR 101,39
Anteilwert Klasse D EUR 101,81

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85368 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,45795 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 11,73770 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 0,97735 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,07060 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,46582 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 167,82000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,63971 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU London – ICE Futures Europe
XSFE Sydney – Sydney/​N.S.W. – ASX Trade24
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XMAD Madrid – Bolsa de Madrid
XPAR Paris – Euronext Paris – Derivatives
XMIL Mailand – Borsa Italiana
XAMS Amsterdam – Euronext Amsterdam – Derivatives
XOSE Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options
XIOM Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Option Market (IOM)
XCBO Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS New York/​N.Y. – ICE Futures U.S.
XCME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options
XNDX Stockholm – Nasdaq Stockholm – Derivatives
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
USD
US91282CDJ71 1,3750 % U.S. Treasury Bonds 21/​31 USD 0 400.000
US912810FT08 4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/​36 USD 200.000 500.000
US912828V988 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/​27 USD 0 800.000
US9128286Z85 1,7500 % U.S. Treasury Notes 19/​24 USD 0 300.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000DK06V36 5,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 22/​23 EUR 0 400.000
USD
DE000UBS1XX3 7,4400 % UBS AG Anl. S500 22/​23 USD 0 420.000
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
CHF
LU0274221281 Xtrackers Switzerland 1D ANT 0 19.500

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 182.658
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/​ASX 200 Index, S&P/​TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 67.135
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Swiss Market Index (Price) (CHF))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 11.754
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))
Verkaufte Kontrakte: EUR 8.409
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 4.240
(Basiswert(e): S&P 500 Index)
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 21.590
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 346
CAD/​EUR EUR 177
CHF/​EUR EUR 2.328
GBP/​EUR EUR 2.966
JPY/​EUR EUR 1.027
SEK/​EUR EUR 299
USD/​EUR EUR 1.140
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 398
CAD/​EUR EUR 68
CHF/​EUR EUR 5.012
DKK/​EUR EUR 181
GBP/​EUR EUR 5.939
JPY/​EUR EUR 519
SEK/​EUR EUR 585
USD/​EUR EUR 1.686
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 5.000
(Basiswert(e): 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​30)

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK 389.756
Umlaufende Anteile Klasse D STK 119.833
Anteilwert Klasse I (A) EUR 101,39
Anteilwert Klasse D EUR 101,81

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 54,11 100,00
Kostenanteil des Fonds 17,86 33,01
Ertragsanteil der KVG 17,86 33,01

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

 

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Deka Investment GmbH

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